퀀트 리서치
팩터 리서치, 거시 국면 분석, Python 분석 도구 개발
퀀트 주식 운용 / 서울
Yeonghwi Yoo
퀀트 주식 포트폴리오 매니저
유럽 선진시장과 일본, 이머징마켓에서 퀀트 주식 운용 경험을 쌓았습니다. 멀티팩터 리서치부터 벤치마크 기반 포트폴리오 구성, 실행, 리스크 점검, Python 분석 도구 개발까지 운용 전반에 참여하고 있습니다.
경력
운용과 리서치, 시장을 잇는 경험.
퀀트 주식 운용을 중심으로 금융 데이터 분석, 글로벌마켓 리서치, 주식 자기자본운용을 경험했습니다.
포트폴리오 구성 및 실행
벤치마크 기반 포트폴리오 구성, 리밸런싱, 주문 실행
성과 및 리스크
성과요인 분석, 팩터 익스포저 점검, 포트폴리오 리뷰
한국투자공사
서울, 대한민국
대리(Manager), 퀀트 주식 운용
유럽 선진시장과 일본의 멀티팩터 주식 포트폴리오에서 팩터 리서치, 벤치마크 기반 포트폴리오 구성, 리밸런싱·주문 실행, 리스크 점검에 참여하고 있으며, 성과요인 분석과 포트폴리오 리뷰를 위한 Python 분석 도구를 직접 개발했습니다.
Associate, 퀀트 주식 운용
EM ex-Korea와 중국 주식 포트폴리오를 대상으로 멀티팩터 리서치, 테마 바스켓과 상대가치 아이디어, 리밸런싱 및 실행 업무를 수행했습니다.
Solution Chapter AI Specialist
신한AI
서울, 대한민국
내부 금융 특화 GPT 모델의 거시경제 및 시장 콘텐츠를 검토하는 도메인 리뷰어로 참여했습니다.
Global Markets Research Trainee
Societe Generale
서울, 대한민국
글로벌 거시경제 및 FICC 리서치를 서울 트레이딩 플로어와 기관 고객을 위한 일일 브리프로 정리했습니다.
Equity Prop Desk Intern
메리츠증권
서울, 대한민국
외부 리서치를 바탕으로 포트폴리오 포지셔닝을 지원하고, 단일 종목에 대한 사내 주식 리서치 보고서를 작성했습니다.
독립 프로젝트
직접 만들고, 검증하며 배운 작업.
완료한 예측 대회와 개발 중인 두 가지 공개 데이터 리서치 프로젝트입니다. 모두 소속 기관과 무관한 개인 작업입니다.
XForecast Challenge @ KDD 2026
첫 머신러닝 대회로, AI 도구를 구현과 검증 보조에 활용해 뉴스 임베딩과 가격 데이터로 미국 대형주 100종목의 4주 후 방향을 예측했습니다. 비공개 1년치 평가에서 51팀 중 18위를 기록했고, 시그널의 절제, 검증 기준 선택, 실험 전 채택 기준의 중요성을 배웠습니다.
대회 보기 ->시장별 멀티팩터 모델의 유효성
가치·퀄리티·모멘텀·이익추정치 변화 신호가 선진시장과 이머징마켓에서 어떻게 달라지는지 검증할 계획입니다. 섹터 중립화, 신호 감쇠, 회전율과 거래비용까지 반영해 실제 운용 가능성을 살펴봅니다.
거래비용을 반영한 페어 트레이딩
페어 선정, 공적분 관계의 안정성, 시장 국면 변화, 공매도 및 거래비용, 아웃오브샘플 검증을 포함한 시장중립형 전략을 연구할 계획입니다.
사이드 프로젝트
금융 현장에서 쓰는 언어를, 직접 만든 학습 도구로.
금융 지식과 영어 교육 경험을 바탕으로 기획부터 콘텐츠, 개발까지 직접 만든 개인 프로젝트입니다.
The Street Speaks
어닝콜과 시장 리서치, 매크로, 퀀트, 리스크, IB에서 실제로 쓰이는 표현을 익힐 수 있도록 만든 금융영어 학습 앱입니다.
금융영어 표현 2,000여 개와 68개 학습 덱을 구성하고, 리딩 자료와 자동 복습, 카드·퀴즈·듣기·쓰기 모드를 직접 설계·개발했습니다.
- 2,000+
- 금융영어 표현
- 68
- 큐레이션 덱
- 4
- 학습 모드
학력 및 자격
운용과 리서치의 기반.
서강대학교
경제학 학사, Magna Cum Laude
계량경제학·수리경제학 | 2023년 2월 졸업- CFA Charterholder
- Financial Risk Manager (FRM), GARP
- ARPM Quant Bootcamp (2025)
- 투자자산운용사
- Python (pandas, NumPy) / SQL
- Axioma / Bloomberg PORT & MAC3
- SimCorp / Refinitiv Eikon
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